研究和开发高频交易策略，包括但不限于统计套利、做市、短周期趋势跟踪等；

基于高频数据进行特征提取、信号构建、因子分析与建模；

构建或优化高频策略回测框架，评估策略的收益、风险、滑点和交易成本；

持续迭代策略参数与逻辑，提升Sharpe ratio、执行效率与稳定性；

跟踪并评估最新的金融市场动态、学术研究和高频交易技术。

任职要求：

1.硕士及以上学历，数学、统计、物理、计算机、电子工程、金融工程等相关专业优先；

2.熟练掌握 Python / C++ / C / Java / Rust 中至少一种语言，具备良好的代码结构与性能优化能力；

3.掌握时间序列分析、机器学习、信号处理等相关理论，有独立建模经验；

4.具备扎实的概率论、数理统计、最优化理论基础；

5.有高频交易策略开发、回测与实盘经验者优先；

加分项：

1.有国内外顶级对冲基金、量化私募或券商自营高频团队实习或工作经验；

2.熟悉 A 股 / 美股 / 期货 / 加密货币等市场微观结构；

3.数学建模/量化竞赛优胜者优先。